Palabra de inversión del día: Para tomar opciones de inversión informadas, es esencial analizar posibles ganancias y pérdidas. Al considerar los riesgos, los inversores pueden determinar si una inversión se alinea con sus objetivos financieros. Y para analizar los riesgos, una relación Sharpe es una métrica clave.
¿Qué es la relación Sharpe?
La relación Sharpe es una herramienta para determinar potenciales rendimientos ajustados al riesgo para cualquier inversión, incluida cepocarteras y fondos de cobertura. Los rendimientos ajustados por el riesgo miden el rendimiento de una inversión después de considerar el riesgo tomado para ganarlo. Por lo tanto, los mayores retornos revelan un mayor riesgo. Por lo tanto, una alta relación Sharpe mostrará que se han logrado mayores rendimientos al tomar mayores riesgos.
¿Cómo calcular la relación Sharpe?
La fórmula para calcular la relación Sharpe es: (tasa de retorno sin riesgo)/ desviación estándar de los rendimientos.
Desviación estándar Ayuda a comprender la variación entre los rendimientos de la inversión y los principales rendimientos de una inversión, destacando cómo fluctúa con el tiempo. Típicamente, una relación Sharpe por encima de 3 se considera excelente.
¿Por qué es importante la relación Sharpe?
“La relación Sharpe ayuda en el análisis de inversiones mediante la evaluación de las relaciones de retorno de riesgo a medida que equilibra los rendimientos de inversión considerando los riesgos asociados. Es una herramienta poderosa para evaluar las inversiones porque cada inversión se puede comparar en una sola escala ”, según Abhinav R Jain, cofundador y director financiero de Adcounty Media.
La relación de Sharpe ayuda a conocer la influencia de riesgos sobre los rendimientos de una inversión.
“El alto rendimiento no es suficiente para constituir una buena inversión, ya que la verdadera efectividad, el riesgo debe considerarse. La relación Sharpe ayuda a determinar si las ganancias de una cartera se deben a la toma de decisiones prudentes o la exposición al riesgo imprudente. Las carteras con relaciones más altas de Sharpe exponen a sus inversores al menor riesgo al tiempo que proporcionan mayores rendimientos, lo que los hace más eficientes «, dijo.
Entre todas las opciones de inversión disponibles en el mercado, la relación Sharpe ayuda a los inversores a elegir una que cumpla con sus objetivos financieros.
«También ayuda a elegir entre una gran cantidad de opciones disponibles para la inversión, incluidos fondos mutuos, ETF y acciones, al ofrecer un punto de referencia sobre los rendimientos ajustados al riesgo», agregó Jain.
Además, la relación Sharpe nos ayuda a comprender los beneficios a largo plazo de una inversión y sus riesgos asociados.
“La relación Sharpe también ayuda a la agitación de demasiado riesgo. Es común que un inversor obtenga altos rendimientos y no tenga en cuenta el nivel de volatilidad que lo acompaña, lo que podría provocar pérdidas cuando el mercado …
